Econometría a través de Stata/ César Pérez López, Ignacio Moral Arce.
Tipo de material:
TextoEditor: España: Garceta 2021Edición: Primera ediciónDescripción: 317 páginas: figuras; 24 cmTipo de contenido: - Sin mediación
- volumen
- 9788417289744
- 20 004.4 P438 2021
Contenidos:
Capítulo 1. Modelo lineal de regresión múltiple. Hipótesis, estimación, inferencia y predicción -- Capítulo 2. Autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, no linealidad y normalidad -- Capítulo 3. Análisis univariante de series temporales. Modelos arima, intervención y función de transferencia -- Capítulo 7. Modelos multivariantes de series temporales: var. Varx, varma y Bvar. cointegración -- Capítulo 8. Econometría de los datos de panel. Raíces unitarias y cointegración en paneles -- Capítulo 9. Modelos y sistemas no lineales.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Juliaca Procesamiento técnico | Colección General | 004.4 P438 2021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | e1 | Disponible | FJ14925 |
Capítulo 1. Modelo lineal de regresión múltiple. Hipótesis, estimación, inferencia y predicción -- Capítulo 2. Autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, no linealidad y normalidad -- Capítulo 3. Análisis univariante de series temporales. Modelos arima, intervención y función de transferencia -- Capítulo 7. Modelos multivariantes de series temporales: var. Varx, varma y Bvar. cointegración -- Capítulo 8. Econometría de los datos de panel. Raíces unitarias y cointegración en paneles -- Capítulo 9. Modelos y sistemas no lineales.
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